• NueK
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nueknuek@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-04
  • จำนวนเรื่อง : 18
  • จำนวนผู้ชม : 3005
  • จำนวนผู้โหวต : 8
  • ส่ง msg :
NueK
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับ Futures + Options
Permalink : http://www.oknation.net/blog/nuek
วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2550
ตัวชี้วัดสภาพคล่องของ SET50 Index Futures
Posted by NueK , ผู้อ่าน : 80 , 16:21:47 น.   | หมวดหมู่ : Options & Futures  
พิมพ์หน้านี้

สภาพคล่องเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรคำนึงถึงอยู่เสมอทั้งก่อนและหลังการลงทุน สภาพคล่องสื่อถึงความซื้อง่ายขายคล่องของหลักทรัพย์นั้นๆ ดังนั้น เราจึงควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง (ถ้าปัจจัยอื่นเท่ากัน) โดยที่สัญญา Futures ที่มีอายุสั้นที่สุดมักจะมีสภาพคล่องสูงสุด ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก1) Bid-ask Spread (หรือ ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายที่ดีที่สุด) ที่แคบเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาที่มี....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2550
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ Options Premium
Posted by NueK , ผู้อ่าน : 104 , 20:53:18 น.   | หมวดหมู่ : back2basic  
พิมพ์หน้านี้

          Options Premium หรือราคาของ Options นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ Intrinsic Value และ Time Value โดยที่ Intrinsic Value จะมีค่าเท่ากับ Payoff ที่ได้จากสูตร Max(S-K, 0) และ Max(K-S, 0) สำหรับ Call Options และ Put Options ตามลำดับ โดยที่ S คือ Underlying Price และ K คือ Strike Price ส่วนที่ 2 คือ Time Value ซึ่งหมายถึงมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการที่ Options นั้น ยังคงมีอายุเหลืออยู่ ตัวอย่าง....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2550
แผนภาพผลตอบแทนของ Options (2)
Posted by NueK , ผู้อ่าน : 147 , 23:04:15 น.   | หมวดหมู่ : back2basic  
พิมพ์หน้านี้

ต่อจากครั้งที่แล้ว...คราวนี้เรามาทำความรู้จักกับ Put Options กันบ้างนะครับ2. Put Options ==> เนื่องจาก Put Options ให้สิทธิกับผู้ถือในการขายสินทรัพย์อ้างอิง(Underlying Asset) ที่ Strike Price ดังนั้น ผู้ถือหรือผู้ที่มีฐานะ Long Put Options จะใช้สิทธิก็ต่อเมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Price) มีค่าต่ำกว่า Strike Price ยิ่ง Underlying Price มีค่าต่ำกว่า Strike Price มากเท่าใดผู้ที่ Long Pu....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2550
แผนภาพผลตอบแทนของ Options (1)
Posted by NueK , ผู้อ่าน : 131 , 23:23:16 น.   | หมวดหมู่ : back2basic  
พิมพ์หน้านี้

Options แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Call Options และ Put Options โดยที่คำว่า Options นี้ สื่อถึงสิทธิของผู้ถือหรือผู้ซื้อ Options ในการที่จะซื้อ/ขายสินทรัพย์อ้างอิง ณ ระดับราคาที่กำหนดเป็นราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ในวันครบกำหนดของสัญญา (สำหรับ European Options) ซึ่งสิทธินี้เองที่ทำให้ผู้ซื้อ Options มีกำไรได้อย่างไม่จำกัด แต่มีผลขาดทุนสูงสุดเท่ากับราคาของ Options หรือ Premium ที่จ่ายออกไป โดยที่ผลตอบแท....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2550
ค่า Delta คืออะไร
Posted by NueK , ผู้อ่าน : 97 , 23:38:39 น.   | หมวดหมู่ : Options & Futures  
พิมพ์หน้านี้

Delta คือค่าที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา Options เมื่อกำหนดให้ Equity Index ซึ่งเป็น Underlying เพิ่มขึ้น 1 จุด โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น Call Options ตัวหนึ่งมีค่า Delta เท่ากับ 0.6 หมายถึง ราคาของ Options ตัวนี้จะเพิ่มขึ้น 0.6 บาท ถ้าหาก SET50 เพิ่มขึ้น 1 จุด และในทางตรงกันข้าม ราคา Options จะลดลง 0.6 บาท ถ้าหาก SET50 Index ลดลง 1 จุดค่า Delta ของ Call Options จะอยู่ในช่ว....

อ่านต่อ


/2
<< กันยายน 2007 >>
อา จ อ พ พฤ ศ ส
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30